#对话陈甄璞# 相对于主动的权益类基金，它通过股指期货对冲的方式剥离了市场系统风险，其获得的收益与市场的相关度比较低，拥有较为稳定的收益、风险特征，降低投资者择时的风险，有助于规避因择时判断错误导致的收益大幅下行的风险。不过，这类产品也会存在一定的风险：一是策略多头仓位获取的收益无法战胜市场空头，净值可能会出现回撤；二是受股指期货基差水平和市场容量的影响，也有可能受到负面影响。总体来看，基于基本面选股因子的量化对冲类产品，在A股市场能取得比较稳健的收益，而且和市场本身的牛熊并不相关。例如，我们从2015年2月开始运行的某个产品，截至2019年末的收益率累计为30.83%，最大回撤为-3.22%；同期上证综指的跌幅为-2.75%，最大回撤为-52.30%。从不把鸡蛋放在一个篮子的角度看，量化对冲类产品获取的收益率与传统的权益基金、债券类基金相关度较低，能够有效地分散投资风险。
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